Black-scholes
E' una formula (chiamata cosė dal nome dei suoi due inventori) relativa al valore del premio di una opzione rispetto ad una combinazione fra il valore del metallo trattato, la data di scadenza, ...
BLACK-SCHOLES
Modello comunemente usato per la determinazione del prezzo delle opzioni.
Nel modello Black-Scholes di prezzamento delle opzioni (v. Black and Scholes model)
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DEMANIO ...
Le equazioni di Black-Scholes per valutare i prezzi dei warrant ed opzioni call e put (europei) comprendono le variabili precedentemente considerate ed utilizzano la seguente simbologia:
S
prezzo corrente dell´azione ...
Il modello di Black-Scholes-Merton, spesso semplicemente detto di Black-Scholes, č un modello dell'andamento nel tempo del prezzo di strumenti finanziari, in particolare delle azioni.
Prezzo di una Put o una Call calcolato usando il modello di Black-Scholes del prezzo di una opzione.
In finanza, vari modelli stocastici sono usati per modellare i movimenti dei prezzi negli strumenti finanziari; per esempio il modello di Black-Scholes-Merton per le opzioni di prezzo assume che il sottostante strumento segua un processo di ...
Black-Scholes: modello per stabilire il prezzo equo (fair value) di strumenti finanziari detti derivati, in particolare (originariamente) delle stock option, ovvero opzioni su azioni ...
Black-Scholes (modello): modello di stima del valore teorico delle opzioni.
Blow-off: vistosa impennata finale dei prezzi, in un movimento al rialzo, seguita da una rapida caduta delle quotazioni.
 Vedi anche: Azione, Opzioni, Valore, Prezzo, Scadenza
  
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