Autocovarianza [funzione]
È la funzione capace di misurare la covarianza per ogni lag k.
La sua formula è:
g(k) = E(Xt - m)(Xt-k - m) ...
Autocovarianza [funzione]
È la funzione che misura per ogni lag (v.) k, la covarianza (v.) tra Xt e Xt-k supponendo che Xt sia un processo stazionario.
La sua formula è: ...
COVARIANZA - COVARIANCE
Indicatore statistico della relazione di interdipendenza di due variabili.
Beta
Covarianza del titolo con il mercato, rapportata alla varianza del mercato. Indica cioè la capacità di un titolo di amplificare i movimenti dell'indice Mibtel (beta maggiore di uno) o di attenuarli (beta minore di uno).
Varianza-Covarianza, assume che i rendimenti sono sempre distribuiti secondo una normale, e che le variazioni nel valore di portafoglio sono linearmente dipendenti da tutti i rendimenti dei fattori di rischio; ...
COVARIANCE COVARIANZA
Termine statistico che indica il legame esistente fra due variabili. Viene calcolato moltiplicando le varianze delle due variabili fra loro e per il coefficiente di correlazione.
COVER COPRIRE ...
E' data dal rapporto tra la covarianza delle variazioni dell'azione e dell'indice e la varianza delle variazioni dell'indice. Un beta vicino all'unità denota un'azione molto correlata all'intero mercato.
Collateral ...
Nella pratica si utilizza un indice di borsa come market portfolio e il beta viene calcolato come il rapporto tra la covarianza fra i rendimenti del titolo e quelli del mercato e la variabilità dei rendimenti del nostro indice di borsa.
E' una misura statistica che può assumere valori compresi tra -1 e +1 , ed è in pratica una relativizzazione della covarianza di due variabili (ad es. il rendimento di un fondo e un benchmark) rispetto al prodotto delle loro standard deviation.
Il beta è dato dal rapporto tra la covarianza del rendimento dell'attività finanziaria con il rendimento di mercato, e la varianza del rendimento di mercato.
Ciò che risulta importante è il modo in cui i rendimenti si comportano l'uno rispetto all'altro (covarianza dei rendimenti). Chiariamo il tutto con un esempio.
Quando due variabile casuali X e Y tendono a variare insieme. La misurazione è data del rapporto del covarianza di X e T che la radice quadrata del prodotto della variazione di X e la variazione di Y.
CORRELAZIONE ...
L' autocorrelazione dei residui significa che la covarianza dei residui è diversa da zero ovvero che esistono correlazioni tra gli errori.
 Vedi anche: Varianza, Azioni, Azione, Diritto, Porto
  
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