Deviazione standard

Deviazione standard

La deviazione standard è una misura statistica di dispersione attorno alla media che indica quanto è stata ampia, in un certo arco temporale, la variazione dei rendimenti di un fondo.

Deviazione standard
La deviazione standard (il cui simbolo statistico è la lettera greca 'sigma') è tecnicamente pari alla radice quadrata della media ponderata degli scarti quadrati fra tutte le possibili osservazioni (ad esempio, ...

Deviazione Standard
Misura statistica di dispersione attorno alla media che indica quanto è stata ampia, in un determinato arco temporale, loscillazione dei rendimenti di un fondo.

Deviazione standard
La deviazione standard misura la volatilità della redditività di un fondo. I fondi con deviazione standard elevata hanno relativamente più volatilità rispetto ai fondi con deviazioni standard base.

Deviazione Standard
Misura standard della volatilità del prezzo o della performance di un investimento. Le interpretazioni comuni della deviazione standard derivano dalla distribuzione normale.

DEVIAZIONE STANDARD
Rappresenta l`oscillazione dell`andamento dell`investimento ex post e sostanzia quantitativamente, la `volatilità` di un investimento o di un mercato.

DEVIAZIONE STANDARD
E' costituito dalla radice quadrata della varianza. E' un parametro di grande utilità in quanto fornisce una misura del grado di volatilità su un indice o su un titolo
DIAGONAL TRIANGLE ...

Deviazione standard
Indicatore statistico utilizzato come parametro per valutare la volatilità dei prezzi (o degli indici) in uno specifico periodo di tempo- ad esempio: l'oscillazione rispetto alla media dei rendimenti di un fondo.

DEVIAZIONE STANDARD
Misura il grado di dispersione dei rendimenti rispetto alla loro media. La deviazione standard è il principale indicatore statistico di volatilità, cioè di incertezza degli investimenti.
DIABETE ...

Deviazione standard: La deviazione standard dei rendimenti di un fondo misura il grado di oscillazione dei rendimenti complessivi del fondo registrato in passato. Il termine volatilità è spesso utilizzato per indicare la deviazione standard.

Deviazione standard
La deviazione standard è una misura di dispersione statistica. Vedi Volatilità.
Direzione del fondo ...

DEVIAZIONE STANDARD
indicatore statistico che misura la variazione dei rendimenti di uno strumento finanziario, quanto, cioè, in un determinato periodo di tempo (giornaliero, mensile, etc.) il prezzo possa variare in termini di punti percentuali.

Deviazione standard
(Statistica) Misura della variabilità dei dati. Più i dati si distanziano dal loro valore medio, maggiore sarà la loro deviazione (distanza) dal valore standard (media/mediana/moda).

La Deviazione Standard è un termine statistico che fornisce una buona indicazione della volatilità. Misura quanto i valori sono dispersi rispetto alla media.

2) deviazione standard di una distribuzione di una distribuzione di n valori è data da
sd = ((sommatoria di tutti gli x - m)^2)/(n-1)^0,5 ...

La Deviazione Standard mostra la volatilità dei prezzi (o di un indicatore) in uno specifico periodo di tempo. Una alta deviazione standard mostra elevata volatilità dei prezzi.

Deviazione standard della variazione giornaliera di una quotazione, generalmente calcolata a 22 giorni e poi rapportata ad un anno; esprime il livello di rischio insito nell'investimento, ...

Rappresenta la deviazione standard del valore del sottostante e ne indica la sua variabilità. La
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VOLONTARIA GIURISDIZIONE ...

Volatilità (deviazione standard)
Variabilità dei rendimenti di un investimento. La volatilità viene misurata dalla deviazione standard, una grandezza che misura la tendenza dei prezzi ad allontanarsi dalla loro media.

VOLATILITÀ: Deviazione standard della variazione giornaliera che si registra nel prezzo di un titolo rappresentativa del livello di rischio insito nell'investimento.
Y ...

STANDARD DEVIATION DEVIAZIONE STANDARD
Una delle misure statistiche che vengono utilizzate per valutare la variabilità di una grandezza.

Distribuzione normale caratterizzata da media pari a zero e deviazione standard uguale a 1.

Una banda di contrattazione (linee di confine superiore ed inferiore) tracciata a livelli di deviazione standard al di sopra e al di sotto di una media mobile.

La radice quadrata della Var viene definita Deviazione standard e viene utilizzata in quanto più maneggevole. Nell'acquisto di un singolo titolo rischioso la Var indica il suo rischio specifico.

Viene calcolato usando la deviazione standard e il rendimento in eccesso per determinare un compenso per unità di rischio. Quanto più alto è l'indice, tanto migliore è la performance storica del fondo corretta per il rischio.

Molti analisti utilizzano una media a 20 rilevazioni con una deviazione standard del 2%.

È dato dal rapporto tra il rendimento storico medio annualizzato di un portafoglio diminuito del rendimento prodotto da un investimento privo di rischio ("Risk free rate") e la sua deviazione standard annualizzata.

Sono delle linee poste al di sopra e al di sotto di una media mobile, costruite in base al valore assoluto della deviazione standard della media mobile stessa.

BANDE DI BOLLINGER: Strumento di analisi tecnica molto utilizzato che rappresenta delle linea poste al di sopra e al di sotto di una media mobile, costruite in base al valore assoluto della deviazione standard della media mobile stessa.

Bollinger Bands - (Bande di Bollinger) Le bande di Bollinger costituiscono delle linee, poste sotto e sopra di una media mobile, costituite in base al valore assoluto della deviazione standard della media mobilestessa.

Bollinger Bands: rappresentano delle linee, poste sotto e sopra di una media mobile, costituite in base al valore assoluto della deviazione standard della media mobile.

le envelopes è che queste ultime sono tracciate al di sopra e al di sotto della media mobile di una percentuale fissa, mentre le Bande di Bollinger sono tracciate al di sopra e al di sotto della media mobile in base al livello di deviazione standard.

La deviazione standard è il metodo per misurare la volatilità basata su metodi statistici. la deviazione standard influenza la larghezza di questo canale. Per disegnare questo strumento devono essere selezionati due punti.

Indice di volatilitá dei prezzi calcolato come rapporto tra deviazione standard e il valore assoluto della media dei prezzi orari espresso in termini percentuali.

Il termine "volatilità" si riferisce alla deviazione standard dell'assestamento del valore di uno strumento finanziario per un particolare periodo di tempo.

Tracking error volatility
Rappresenta la deviazione standard della differenza tra i rendimenti del fondo e l'indice di riferimento. Misura la capacità del fondo di replicare l'indice o di discostarsi significativamente da esso. Vedi Index fund ...

Indice della variabilità di una serie storica di valori espressa matematicamente mediante la deviazione standard.

Statisticamente viene calcolata come deviazione standard della variazione percentuale dei prezzi, rapportata al periodo di riferimento (solitamente l'anno). Indica normalmente la rischiosità di un investimento.

Matematicamente è; rappresentato dalla deviazione standard (o scarto quadratico medio) della distribuzione dei rendimenti del titolo, in un determinato periodo di tempo. Valori crescenti corrspondono a livelli crescenti di volatilità.

Volatilità
Misura delle fluttuazioni del prezzo di un titolo in un certo lasso di tempo. E' data dalla deviazione standard annualizzata nella variazione giornaliera di prezzo. E' una misura del rischio associato all'investimento.

Misura la deviazione standard delle differenze di rendimento mensile tra portafoglio e benchmark ( excess returns ).

La deviazione standard è l'indicatore di volatilità più frequentemente integrato nell'informativa sulla redditività dei fondi. Essa permette di misurare quanto un determinato fondo abbia probabilità di allontanarsi dal suo andamento medio.

Misura statistica del movimento nel tempo del mercato o del prezzo di un titolo, calcolato usando la deviazione standard. Ad un'alta volatilità si associa un alto rischio.
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Misura le potenzialita' di variazione del prezzo di mercato del sottostante in un dato periodo di tempo. Di solito espressa dalla Deviazione Standard (Standard Deviation) dei cambiamenti di prezzo quotidiani, in un dato periodo di tempo.

Volatility/Volatilità
Misura statistica dei movimenti di mercato nel tempo, calcolato usando la deviazione standard (a un’alta volatilità è spesso associato un alto livello di rischio).

Volatility - Una misura statistica dei movimenti di prezzo di un mercato o di uno strumento finanziario nel tempo ed è calcolata utilizzando la deviazione standard. Associato ad una alta volatilità c'è un elevato livello di rischio.

Volatility - Volatilità
Misura statistica di un mercato o dei movimenti dei corsi di un titolo su un periodo di tempo, calcolata con l’aiuto di una deviazione standard. una volatilità elevata è associata ad un alto grado di rischio.

cresce la probabilità che la performance risulti molto elevata oppure molto contenuta, ossia cresce la probabilità che i movimenti di prezzo siano molto ampi, sia in aumento che in diminuzione.
La volatilità viene misurata come deviazione standard ...

La più utilizzata è la deviazione standard che viene calcolata estraendo la radice quadrata della somma dei quadrati degli scarti dalla media dei singoli rendimenti mostrati dal prezzo in un periodo di tempo determinato e dividendola, ...

Vedi anche: Azione, Azioni, Misura, Rischio, Prezzo