DURATION MODIFICATA
Misura la variazione percentuale del prezzo tel quel del titolo prodotta da una variazione infinitesima del suo rendimento a scadenza.
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Duration modificata (modified duration)
Indicatore di sensitività del prezzo. E' uguale alla duration divisa per la somma tra uno e il rendimento del titolo.
Il termine immunizzazione viene anche utilizzato nell'ambito delle strategie di gestione dei portafogli obbligazionari per indicare una tecnica che prevede l'uguaglianza tra la duration modificata del portafoglio e l'orizzonte temporale ...
si accompagna ad una rischio finanziario maggiore del titolo; ciò significa che ad un movimento dei tassi si accompagna un movimento del prezzo del titolo tanto più brusco quanto più alta è la duration del titolo stesso.
Duration modificata.
 Vedi anche: Media, Interesse, Durata, Duration, Azione
  
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