Indice di Sortino

Indice di Sortino
Indice che misura il rapporto esistente tra il rendimento ottenuto in eccesso a quello atteso rispetto alla probabilità statistica di perdita.

INDICE DI SORTINO
E' il rapporto tra la differenza tra rendimento del fondo e quella dell'attività free-risk ed il downside risk.

rendimento realizzato su un determinato orizzonte temporale (MWRR, IRR e TWRR), il rischio assunto per conseguirlo (deviazione standard, downside risk, tracking error volatility e beta) e l'efficienza del gestore (indice di Sharpe, indice di Sortino, ...

Vedi anche: Azione, Titolo, Minimo, Azioni, Rendimenti