Modello di Black and Scholes

MODELLO DI BLACK AND SCHOLES
BLACK AND SCHOLES MODEL
Modello teorico, ideato nel 1973 da Black e Scholes, utilizzato per la valutazione di un contratto di option, utilizzando parametri quali il livello dei tassi d'interesse, ...

I primi lavori sono quelli Fisher Black, Robert Merton e Myron Scholes, relativi al pricing delle opzioni finanziarie che hanno poi portato alla definizione del noto modello di Black and Scholes, e rappresentano la formalizzazione dell’ ...

Volatilità cui è soggetta un'opzione, è solitamente calcolata sulla base del modello di Black and Scholes, che la stima sulla base del prezzo corrente di un'opzione, del pezzo dello strumento sottostante, del prezzo d'esercizio, ...

VOLATILITA' IMPLICITA - IMPLIED VOLATILITY: Il contratto di opzione è caratterizzato da questo genere di volatilità, che è generalmente misurata sulla base del modello di Black and Scholes mediante una stima effettuata in relazione al prezzo corrente ...

VOLATILITA' IMPLICITA IMPLIED VOLATILITY VolatilitE cui E¨ soggetta un'opzione, E¨ solitamente calcolata sulla base del modello di Black and Scholes, che la stima sulla base del prezzo corrente di un'opzione, del pezzo dello strumento sottostante, ...

Il contratto di opzione è caratterizzato da questo genere di volatilità, che è generalmente misurata sulla base del modello di Black and Scholes mediante una stima effettuata in relazione al prezzo corrente dell'opzione, ...

Vedi anche: Investimento, Durata residua, Modello, Prezzo corrente, Prezzo