SCARTO QUADRATICO MEDIO
STANDARD DEVIATION
Radice quadrata della varianza, ossia della sommatoria degli scarti rispetto alla media al quadrato. Misura la dispersione di una variabile intorno al suo valore medio.
Scarto quadratico medio: σ = radice[1/n Si (xi - M1)˛]
24) Amihud e Mendelson (1989) ...
come scarto quadratico medio del rendimento del benchmark, che č un indicatore delle oscillazioni tipiche del prezzo di una attivitā finanziaria nel corso del tempo e assume quindi il significato di perdita possibile su un certo orizzonte temporale.
Quando siamo alle prese con un portafoglio diversificato non diventa tanto importante lo scarto quadratico medio dei rendimenti (la variabilitā dei rendimenti in un determinato periodo di tempo, ricordate?), ...
L'indice in questione aggiunge all'indice di Sharpe lo scarto quadratico medio del mercato (moltiplica l'indice di Sharpe per lo scarto quadratico medio del mercato).
Variabilitā dei rendimenti di un investimento, misurata dallo scarto quadratico medio dei rendimenti relativi. La volatilitā storica č quella misurata su una certa attivitā per un certo periodo e serve per misurare la volatilitā futura.
La volatilitā viene misurata dalla standard deviation ( scarto quadratico medio dei rendimenti relativi ), una grandezza che rende conto della tendenza dei prezzi ad allontanarsi dalla loro media.
Viene costruito sommando ai prezzi un indicatore di volatilitā (ad esempio Scarto Quadratico Medio).
Matematicamente č; rappresentato dalla deviazione standard (o scarto quadratico medio) della distribuzione dei rendimenti del titolo, in un determinato periodo di tempo. Valori crescenti corrspondono a livelli crescenti di volatilitā.
E' un indicatore del rischio associato ad un investimento in quanto maggiore č la volatilitā di un titolo, maggiore č la variabilitā del rendimento atteso. Viene misurata utilizzando la varianza e lo scarto quadratico medio.
Indicatore del rischio associato ad un investimento, si calcola come scarto quadratico medio o deviazione standard della serie storica delle variazioni logaritmiche giornaliere del corso dell`attivitā finanziaria considerata ...
Scarto quadratico medio (Standard deviation). Radice quadrata della varianza, ossia della sommatoria degli scarti rispetto alla media al quadrato. Misura la dispersione di una variabile intorno al suo valore medio.
Schema di Ponzi.
 Vedi anche: Investimento, Azioni, Volatilitā, Volatilit, Scarto
  
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