Slippage e costi di transazione parte 2
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La scorsa settimana abbiamo parlato di costi di transazione e slippage.
SLIPPAGE
Differenza fra i costi di compravendita stimati e quelli effettivi dovuta al pagamento di commissioni o al mutamento delle condizioni di mercato
SLOWDOWN ...
Slippage: costo aggiuntivo rispetto alle commissioni dovuto alla differenza tra i costi stimati e quelli effettivi in una compravendita.
Spike: - improvviso e ampio movimento dei prezzi al rialzo.
SLIPPAGE
Lo scarto tra il prezzo di esecuzione di un ordine rispetto al prezzo richiesto dall'operatore, in genere determinato da condizioni di fast market o da ritardi materiali nella trasmissione degli ordini.
STOCASTICO ...
Slippage
La differenza tra il livello di stop e il livello attuale a cui viene eseguito (vedi Eseguito). Si può avere uno slippage durante i periodi di alta volatilità, ovvero quando i mercati si muovono rapidamente e ci possono essere dei gap.
Slippage - Differenza tra il prezzo realmente ottenuto e il prezzo al quale l'operatore si aspettava di essere eseguito.
Small caps - Azioni delle società a piccola e media capitalizzazione.
Slippage: differenza tra il prezzo stabilito a priori per una vendita o un acquisto di una attività finanziaria ed il prezzo a cui effettivamente viene eseguito sul mercato.
Small cap: azioni con una capitalizzazione di borsa ridotta.
Slippage - Si riferisce al numero di pips negativo fra il prezzo al quale si voleva che l'ordine fosse eseguito rispetto a quello effettivamente eseguito.
Slippage
Quando un cliente conferisce al suo broker un ordine di stop loss, può concordare che esso venga eseguito in maniera per così dire "intelligente", ...
Ma ciò non basta: l'ANP deve essere sufficientemente positivo per coprire anche i costi di transazione dovuti alle commissioni e allo slippage (ciò è particolarmente vero per quei sistemi che operano intraday, sui future, ...
All
Term Definition
SLIPPAGE
Differenza fra i costi di compravendita stimati e quelli effettivi dovuta al pagamento di commissioni o al mutamento delle condizioni di mercato.
Slippage: Differenza che si registra tra il prezzo di mercato (allo stesso modo riportato dalla stampa o dai circuiti informatici) e il prezzo di esecuzione effettivo.
Il risultato si traduce in ulteriori costi di slippage perché il nostro livello di stop loss non è stato scambiato. Quindi le perdite possono diventare più consistenti rispetto a quelle che avevamo preventivato.
L'aspetto negativo dell' ordine al meglio è che se i mercati si stiano muovendo velocemente, talvolta c'è la possibilità che il vostro ordine sarà riempito ad un prezzo diverso da quello che voleva. La differenza è chiamata 'Slippage'.
e ricorrendo in particolare alle vendite allo scoperto e alla leva finanziaria per aumentare l’impatto dei movimenti di mercato, cercando, allo stesso tempo, di evitare di influenzare i prezzi mercato a proprio sfavore, il cosiddetto slippage, ...
 Vedi anche: Azione, Mercato, Azioni, Prezzo, Posizione
  
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