Stimare

Per stimare la volatilità dei prezzi azionari sono stati presi in considerazione gli indici MIB e COMIT, che sono indici globali di mercato. Questi indici possono essere utilizzati indifferentemente nell' analisi della volatilità.

In un'ottica di valutaizone aziendale secondo il CAPM, occorre stimare anche la componente di scudo fiscale legata alla deducibilità fiscale degli interessi. Per approfondimenti si rimanda al seguente testo.
Costo del denaro.

Per tale ragione è fondamentale fornire nelle note al bilancio un’adeguata informativa sui metodi e sulle assunzioni utilizzate per stimare il fair value nonché su eventuali modifiche nelle tecniche valutative rispetto al periodo precedente ...

- se le variazioni del benessere si possono stimare considerando l'area sottesa alla curva di domanda, come è possibile stimare una o più curve di domanda relative a beni e servizi che non hanno un mercato?

Ci sono dei metodi per stimare dove i prezzi potrebbero andare che si basano sulla percentuale di riuscita di una determinata formazione dei prezzi, sulle emozioni dei partecipanti del mercato e sulla dinamica del movimento dei prezzi.

- stimare la sensitività del portafoglio rispetto a ciascuna fonte di rischio;
- annullare la sensitività del portafoglio rispetto alla fonte di rischio dalla quale ci si vuole proteggere.

A fronte di ciò il backtesting (test sui dati storici) diventa arma fondamentale dell'operatore al fine di stimare sia la profittabilità, sia il rischio insito nella strategia.

Analisi delle caratteristiche economiche, patrimoniali e finanziarie di imprese che consente di stimare alcune caratteristiche dei titoli quotati in Borsa con lo scopo di valutarne il giusto prezzo.

I metodi per stimare il capitale inziale sono molteplici, e variano se si opera operando trading discrezionale oppure con i trading system.

Dall'inglese to rank, che significa mettere in fila, in riga, classificare, stimare, l'aggettivo è entrato nell'uso della finanza italiana per indicare un personaggio o una società preminente, di alto rango (rank) in una certa classifica.

La procedura standard per stimare il coefficiente β è quella di effettuare una regressione tra i rendimenti dell'azione e i rendimenti del mercato nel seguente modo:
definire Ri, Rm, Rf e Rm-Rf (premio al rischio) - Questo è il CAPM ...

In genere, libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.

I suoi risultati econimici, che oggi qualcuno ha provato a stimare in 100 miliardi di dollari, lo fecero diventare molto popolare e la sua fame crebbe a dismisura tanto che arrivò a ricoprire la carica di consulente per il governo giapponese.

Value at Risk (VaR) - Il Value at Risk (VaR) permette di stimare, per ogni singola posizione e per l'intero portafoglio, l'ammontare che può essere perso, con una certa probabilità e con riferimento ad uno specifico orizzonte temporale.

Tali modelli considerano sia la natura condizionale della volatilità da stimare, sia la suaeteroschedasticità e si basano su di un semplice modello autoregressivo.

Tecniche di ricerca utilizzate principalmente per stimare il potenziale mercato, l'entità dei vari segmenti, le quote di mercato.

Accumulo / Distribuzione (Accumulation/Distribution) è un indicatore del momentum che cerca di stimare la domanda e l'offerta identificando se gli investitori stanno in genere accumulando, ovvero comprando, oppure distribuendo, ...

Considerando il covered warrant sul titolo XYZ, se ad esempio il primo giorno di contrattazione l'emittente dovesse stimare per il sottostante una volatilità implicita del 40%, incasserà di più che ponendo la stima al 30%, ...

LDA - Loss Distribution Approach
Modello utilizzato per la valutazione dell'esposizione al rischio operativo. Consente di stimare, per ogni combinazione di evento-perdita e di business line, l'ammontare della perdita attesa e di quella inattesa.

È il rapporto tra il reddito societario netto e l'ammontare degli oneri provenienti dal debito in oggetto. Si utilizza per stimare l'idoneità di un'azienda nel far fronte ai propri impegni finanziari per mezzo dei ricavi dovuti all'attività operativa.

EXPOSURE AT DEFAULT - EAD: Posizioni in o fuori bilancio, definite come l'esposizione attesa della facility al momento del default del debitore. Sono legittimate a stimare l'Exposure at default solo le banche che soddisfano i requisiti per l'adozione ...

E' il parametro più importante ma anche quello più difficile da stimare.

Proposto da Platt (1987), è un'alternativa al metodo della caduta di gradiente differenziale usato per stimare i moltiplicatori di Lagrange.
METODO DI ANDREWS ...

Uno dei principali criteri guida dello stock picker, ossia del gestore di un fondo o di un patrimonio, è di stimare gli utili attesi di un'impresa (informazione-base dell'analisi fondamentale).

Il VaR, basandosi sui parametri dati dall'orizzonte temporale e dall'intervallo di confidenza statistica, può essere utilizzato per stimare la probabilità che le perdite di un dato portafoglio siano maggiori di una certa soglia.

random()*10000000000)} if(typeof(tilenum)=="undefined"){var tilenum=1}else{tilenum++} Tecnica statistica basata sull'analisi dell'andamento dei prezzi storici e della volatilità. VaR è utilizzato per stimare la probabilità che la perdita di un ...

Analisi sistematica che ha l'obiettivo di individuare quali possono essere i rapporti fra grandezze economiche di varia natura e l'andamento di variabili aziendali. Per esempio l'analista pu? cercare di stimare quale sia la relazione fra il prezzo ...

Posizioni in o fuori bilancio, definite come l'esposizione attesa della facility al momento del default del debitore. Sono legittimate a stimare l'Exposure at default solo le banche che soddisfano i requisiti per l'adozione dell'approccio IRB ...

Il difficile è stimare il rendimento attivo ed il rischio attivo attesi che sono alla base del calcolo dell'information rati.

È l'attività di selezione dei titoli azionari che si presume possano rivalutarsi in modo più rapido, praticata dagli intermediari. Uno dei principali criteri guida dello stock picker, ossia del gestore di un fondo o di un patrimonio, è di stimare gli ...

Ricerche quantitative: sono utilizzate principalmente per stimare il
potenziale mercato, l'entità dei vari segmenti, le quote di mercato.
Esse inoltre sono di notevole importanza in pubblicità per la stima ...

Vedi anche: Stima, Azione, Azioni, Mercato, Valore