Uno strangle è una strategia che involve il contemporaneo acquisto o vendita di un'opzione put e di una call con medesima scadenza ma, a differenza di uno straddle, diverso strike price.
Nel caso di uno strangle l'investitore compra una put ed una call con uguale scadenza, ma diverso prezzo d'esercizio. Il prezzo dela call k2 è più alto di quello della put k1.
STRANGLE
Strategia applicata alle opzione in cui si vendono put e call out of the money con la stessa scadenza. Si applica quando il mercato è sostanzialmente stabile ma soggetto a forte punte di volalità.
STRANGLE
Transazione composita sul mercato dei contratti a premio, comprendente l'acquisto o la vendita di una serie di opzioni "call" e "put" con prezzi di esercizio rispettivamente al disotto e al disopra della quotazione corrente del ...
Strangle
E' la vendita simultanea di opzioni di acquisto ad un prezzo più alto e di opzioni di vendita ad un prezzo più basso."
Strike price
Vedere prezzo base" ...
Apertura short strangle su BUND future PUT 122.5 CALL 126
Un altro motivo per non replicare quest'operazione è a causa della sua vicinanza alla scadenza.
STRANGLE
Posizione composta dal simultaneo acquisto o vendita di opzioni di tipo diverso aventi stessa scadenza e basi diverse.
STRIKE PRICE ...
Strangle con il contemporaneo acquisto di:
un CW call con prezzo di esercizio pari a 45
un CW put con prezzo di esercizio pari a 40
Supponiamo che alla data di scadenza il prezzo del titolo sottostante possa assumere i seguenti valori: ...
Strangle
Strategia operativa utilizzata nel trading in opzioni consistente nel piazzare contemporaneamente un acquisto e una vendita di un'opzione call e una put con scadenza uguali ma con strike price diversi.
STRANGLE
STRANGLE
Transazione composita sul mercato dei contratti a premio, ...
Long Strangle
La strategia è composta da una long call e una long put con medesima scadenza, ma con prezzo strike diverso. Lo strike della call deve essere, infatti, superiore al prezzo strike della put.
(h) long strangle
Acquisto una opzione call con base con base maggiore ed una opzione put con base minore.
La logica che sta dietro a questa posizione è la stessa della long straddle.
Strangle
è una tattica operativa analoga allo Straddle, con la sola differenza che lo Strike Price scelto per l'opzione Call non coincide con quello scelto per l'opzione Put: vedi la tabella delle equivalenze.
 Vedi anche: Opzioni, Azione, Call, Put, Scadenza
  
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