Theta

Il theta rappresenta la derivata prima del valore di uno strumento derivato rispetto al trascorrere del tempo e all'avvicinarsi della data di scadenza, pertanto viene anche detto "time decay": ...

THETA
Il theta di un'opzione esprime l'impatto del trascorrere del tempo sul valore di un'opzione. Il theta di un'opzione viene generalmente espresso in termini numerici, che indicano quanto valore perde ...

Theta
Il theta misura l'effetto erosione sul valore dell'opzione esercitato dal fattore tempo.

Theta
In riferimento a opzioni o a covered warrant indica la variazione del prezzo del titolo dovuta al trascorrere di una settimana, a valori immutati di tutti gli altri parametri.

THETA
Detto anche Time Decay è l'indicatore che misura la variazione del valore teorico di un'opzione al variare del tempo rimanente per la scadenza dell'opzione.
TICK ...

THETA
Nel modello Black-Scholes di prezzamento delle opzioni (v. Black and Scholes model)
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Theta
Misura il decadimento del prezzo di un covered warrant al trascorrere del tempo verso la data di scadenza.

Il Theta mostra il cambiamento nel prezzo dell'opzione dovuto all'effetto del tempo. Theta è il cambiamento assunto del prezzo teorico dell'opzione dovuto al passaggio del tempo dal giorno precedente. Un Theta di -0.

L'insieme delle varie dimensioni del rischio implicito nel trading su opzioni. Esistono vari tipi di greche: delta e gamma (relative al prezzo del sottostante); vega (relativa alla volatilità implicita); theta (relativa al tempo); ...

Prezzo del sottostante: Delta e Gamma
Volatilità implicita: Vega
Tempo: Theta
Tasso Risk Free: Rho ...

Vedi anche: Prezzo, Valore, Scadenza, Sottostante, Delta