Titolo sottostante
Titolo che è alla base di uno strumento derivato costruito su di esso.
Titolo sottostante - UNDERLYING SECURITY
Titolo che è alla base di uno strumento derivato costruito su di esso.
a) prezzo del titolo sottostante:
alla scadenza il valore di un'opzione call è pari alla differenza tra prezzo dell'azione e lo strike price, se questa è positiva. Altrimenti l'opzione non ha valore.
b) strike price: ...
UNDERLYING SECURITY TITOLO SOTTOSTANTE
Titolo che è alla base di uno strumento derivato costruito su di esso.
- equity linked plain vanilla (il premio dipende dalla differenza, se positiva, tra il finale iniziale e il valore valore del titolo sottostante); ...
Operazione di vendita e di acquisto contemporanea di strumenti derivati relativi allo stesso titolo sottostante, ma con scadenze diverse: ad es.
Call: Tipo di opzione che dà il diritto (ma non l'obbligo) di acquistare un determinato titolo sottostante alla scadenza.
I call warrants sono strumenti che danno al titolare il diritto di acquistare il titolo sottostante a una data futura a un determinato prezzo (strike price). I warrants sono quotati sul MTA.
La strategia consiste nell'acquisto di una opzione put e nell'acquisto (o nel possesso) di una quantità equivalente del titolo sottostante.
Il Delta mostra la percentuale di variazione del prezzo dell'opzione dovuto a un punto di incremento del titolo sottostante. Un Delta del 78% significa che il prezzo della Call dovrebbe aumentare di 0.
Il processo d’investimento prende le mosse dall’analisi di tutte le società che emettono obbligazioni convertibili al fine di individuare quelle sottovalutate e che presentino discrepanze di prezzo rispetto al titolo sottostante.
at-the-money se il suo prezzo d'esercizio, ovvero il prezzo che il detentore dell'opzione deve pagare all'esercizio dell'opzione per ricevere il titolo sottostante l'opzione, ...
Quando il titolo sottostante è rappresentato da un’azione, le obbligazioni cum warrant sono, per molti versi, accomunabili alleobbligazioni convertibili o doppie.
Valore riferito ad un'opzione che esprime la sensibilità del suo prezzo al variare del prezzo del titolo sottostante. Nelle opzioni call il delta è positivo, poiché all'aumentare del prezzo del titolo sottostante, il prezzodell'opzione aumenterà.
Per esempio, una divergenza è detta tale, se un indicatore arriva ad un nuovo massimo senza che un nuovo massimo si abbia sul titolo sottostante.
E' una strategia con le opzioni che consegue il massimo profitto in caso di ribasso del titolo sottostante. La strategia puo' essere implementata sia con opzioni Put che con Call.
Per le opzioni call ciò avviene quando il prezzo di esercizio è inferiore al prezzo di mercato del titolo sottostante, mentre nel caso di un'opzione put quando il prezzo di esercizio è superiore al prezzo di mercato del titolo sottostante.
CALENDAR SPREAD : Operazione di vendita e di acquisto contemporanea di strumenti derivati relativi allo stesso titolo sottostante, ma con scadenze diverse: ad es.
Prezzo di esercizio - Strike
Lo strike è un titolo che consente di acquistare o vendere un titolo sottostante ad un determinato prezzo ad un determinato giorno. Il prezzo di esercizio è il prezzo al quale si può decidere se comprare o vendere.
Misura la sensibilità dell'indice delta di un'opzione a piccole variazioni di prezzo del titolo sottostante. Il delta, a sua volta, esprime la percentuale di sottostante necessaria a coprire le variazioni di prezzo.
Vai alla lista
...
Leva - effetto leva
Esprime il rapporto che lega il prezzo del diritto e il prezzo del titolo sottostante. Questo rapporto misura di quanto viene moltiplicato l'impatto di una risorsa finanziaria attraverso gli strumenti derivati.
Abbandonare il premio
E' la dichiarazione con la quale l'investitore rinuncia al contratto (acquisto o vendita del titolo sottostante) pagando solo il premio.
A cavallo
Indica l'oscillazione di un titolo intorno ad un determinato prezzo.
Derivati - Gli strumenti derivati sono dei contratti che incorporano una promessa di eseguire una prestazione basata sull'andamento del prezzo di un altro strumento finanziario detto titolo sottostante.
Tipo di opzione che, dietro pagamento di un premio, conferisce al detentore del titolo il diritto (non l'obbligo) di acquistare una determinata quantità del titolo sottostante a un prezzo prestabilito (strike price), ...
EFFETTO LEVA
Rapporto tra la variazione percentuale dello strumento derivato e la variazione percentuale dell'attività o merce sottostante: misura del rendimento, positivo o negativo, di un'opzione rispetto al titolo sottostante.
Strumento finanziario la cui valutazione è strettamente correlata a quella di un altro titolo sottostante.
Swap ...
Questo perché i prezzi dei CFD replicano esattamente i prezzi del titolo sottostante. Se ad esempio il prezzo di X incrementa da 15,25 a 15,50, anche il CFD X si apprezzerà da 15,25 a 15,50.
E' un'espressione che si usa quando si parla di prodotti sofisticati come le opzioni. Tecnicamente un'opzione si dice "at the money" quando il suo prezzo di esercizio è molto vicino al prezzo di mercato del titolo sottostante.
E' quindi la somma di tutte le posizioni aperte presenti sul mercato, che dovranno essere chiuse prima della scadenza del contratto future, altrimenti avverrà la consegna fisica del titolo sottostante.
Dal punto di vista dell'investitore, il fatto che il warrant possa circolare separatamente dal titolo cui è legato e che, quindi, possa avere una quotazione diversa da quella del titolo sottostante, può generare guadagni, ma anche perdite, ...
Il primo, per il quale non viene indicato il titolo sottostante, ha come finalità la concessione di un finanziamento garantito da titoli, che permette di ridurre i rischi di controparte; nel secondo tipo, ...
che misura la variazione di prezzo dell'opzione causata da una variazione unitaria dello strumento sottostante. Se ad esempio un'opzione possiede un delta di 0,5 il suo prezzo si muoverà del 50% dell'ammontare delle variazioni del titolo sottostante.
 Vedi anche: Sottostante, Titolo, Azione, Prezzo, Azioni
  
|
RSS
