Value at Risk (VaR) - Il Value at Risk (VaR) permette di stimare, per ogni singola posizione e per l'intero portafoglio, l'ammontare che può essere perso, con una certa probabilità e con riferimento ad uno specifico orizzonte temporale.
VaR (Value at Risk)
E' un metodo statistico di misurazione del rischio in grado di sintetizzare la stima del rischio dell'intero portafoglio in un solo numero.
Var (value at risk)
Misura di natura probabilistica che sintetizza il rischio di mercato di un portafoglio.
Value at risk - VAR
Il VAR è una misura della volatilità e della perdita potenziale che deriverebbe al verificarsi di un determinato evento. Indica cioè all'investitore l'entità della perdita a cui prepararsi.
VALUE AT RISK (VAR)
Valore a rischio: è la stima della massima perdita di valore potenziale di un portafoglio per effetto di variazioni sfavorevoli dei fattori di entità estrema nell'andamento di mercato, assumendo di conoscerne la distribuzione, ...
VALUE AT RISK: Identifica la perdita inattesa di una esposizione o di un portafoglio in un intervallo di confidenza e in un determinato orizzonte di tempo.
Value At Risk (VAR)
Tecnica di misurazione dei rischi finanziari che consiste nella determinazione della massima perdita attesa, con un dato livello di probabilità, da un portafoglio finanziario entro un arco temporale predefinito ...
VALUE AT RISK (VAR)
Ammontare della perdita potenziale che deriverebbe al verificarsi di un certo evento.
VALUE AT RISK (VAR)
VALUE AT RISK (VAR)
Ammontare della perdita potenziale che deriverebbe al verificarsi di un certo evento.
(Value at Risk) Tecnica statistica basata sull'analisi dell'andamento dei prezzi storici e della volatilità. VaR è utilizzato per stimare la probabilità che la perdita di un portafoglio superi un ammontare predefinito.
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Il value at risk (VaR) è un indicatore di rischio che esprime il potenziale di perdita di un'attività finanziaria e come tale può essere utilizzato come strumento per le decisioni di investimento.
VaR (Value at Risk)
E' un metodo statistico per la misurazione del rischio di un portafoglio in grado di sintetizzare la stima del rischio dell'intero portafoglio in un solo numero.
Il Valore a rischio (conosciuto anche come Value at Risk o VaR) è una misura di rischio applicata agli investimenti finanziari.
Valore a rischio (VaR): Il VaR (Value at Risk) ovvero il valore a rischio indica la perdita massima di un portafoglio in un periodo di tempo predeterminato.
 Vedi anche: Risk, Misura, Perdita, Mercato, Rischio
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