Autocovarianza [funzione]
È la funzione capace di misurare la covarianza per ogni lag k.
La sua formula è:
g(k) = E(Xt - m)(Xt-k - m) ...
Autocovarianza [funzione]
È la funzione che misura per ogni lag (v.) k, la covarianza (v.) tra Xt e Xt-k supponendo che Xt sia un processo stazionario.
La sua formula è: ...
VARIANZA
Indice statistico di variabilità atto a misurare gli scostamenti di una serie di valori dalla propria media aritmetica.
VARIAZIONE SCORTE ...
VARIANZA - VARIANCE
E' data dalla sommatoria degli scarti dalla media aritmetica al quadrato.
VARIAZIONE DI PREZZO - PRICE CHANGE
E' la differenza tra il prezzo di un determinato titolo e quello di chiusura del giorno precedente.
Varianza (variance)
È un indicatore statistico. La radice quadrata della varianza, cioè la standard deviation, è usata quale misura della rischiosità di un'attività.
Varianza-Covarianza, assume che i rendimenti sono sempre distribuiti secondo una normale, e che le variazioni nel valore di portafoglio sono linearmente dipendenti da tutti i rendimenti dei fattori di rischio; ...
VARIANCE VARIANZA
La differenza che esiste fra due grandezze direttamente comparabili, come per esempio due voci di bilancio riferite ad anni consecutivi, o un valore previsionale e quello che si è effettivamente realizzato ecc.
Beta
Covarianza del titolo con il mercato, rapportata alla varianza del mercato. Indica cioè la capacità di un titolo di amplificare i movimenti dell'indice Mibtel (beta maggiore di uno) o di attenuarli (beta minore di uno).
MARGINE DI VARIANZA : Margine di variazione tipico di un contratto future. il calcolo del margine di variazione rappresenta il profitto o la perdita dell'attività della giornata e viene accreditato o addebitato il giorno dopo.
Variazione, varianza - VARIANCE
La differenza che esiste tra due entità direttamente confrontabili, come per esempio due voci di bilancio riferite ad anni consecutivi o tra la previsione di un valore e quello che si è effettivamente realizzato.
MARGINE DI VARIANZA
Margine di variazione tipico di un contratto future. Rappresenta il profitto o la perdita dell'attività della giornata e viene accreditato o addebitato il giorno dopo.
MARGINE DI VARIAZIONE ...
La frontiera dei portafogli è definita come il luogo dei portafogli aventi la minima varianza a parità di rendimento atteso; sulla base di tale definizione, agenti che preferiscono un rendimento atteso maggiore e una varianza minore (aventi, ...
E' data dal rapporto tra la covarianza delle variazioni dell'azione e dell'indice e la varianza delle variazioni dell'indice. Un beta vicino all'unità denota un'azione molto correlata all'intero mercato.
Collateral ...
Per cambiamento climatico si intende ciascuna dinamica del sistema clima (in termini di media e varianza su scala sia spaziale che temporale), basata sull’interazione tra l’attività dell’atmosfera, biosfera, criosfera, ...
Letteralmente 'grappoli di volatilità', con tale termine si è soliti indicare la successione di periodi caratterizzati da elevata varianza dei rendimenti seguiti poi da periodi con bassa varianza.
Il beta è dato dal rapporto tra la covarianza del rendimento dell'attività finanziaria con il rendimento di mercato, e la varianza del rendimento di mercato.
B1 è sempre negativo, quindi nei LI- giorni la varianza di listino è relativamente più alta.
Questi assumono, infatti, che lavarianza di un titolo sia pari alla combinazione lineare delle varianze campionarie passate e delle varianzecondizionate passate, catturando in questo modo l'eteroschedasticità della varianza stessa.
Radice quadrata della varianza, ossia della sommatoria degli scarti rispetto alla media al quadrato. Misura la dispersione di una variabile intorno al suo valore medio.
Economia e Finanza ...
E' costituito dalla radice quadrata della varianza. E' un parametro di grande utilità in quanto fornisce una misura del grado di volatilità su un indice o su un titolo
DIAGONAL TRIANGLE ...
Volatilita' - Misura della varianza del prezzo di una attività finanziaria osservata in un periodo di tempo. La volatilità è un indicatore del rischio associato all'attività finanziaria sottostante.
forma della distribuzione di probabilità: per le metodologie parametriche si fa frequentemente ricorso all'ipotesi di normalità della distribuzione di probabilità, e si utilizzano la media e la varianza di tale distribuzione come variabili necessarie ...
Ciò che risulta importante è il modo in cui i rendimenti si comportano l'uno rispetto all'altro (covarianza dei rendimenti). Chiariamo il tutto con un esempio.
dove: N(x) è la funzione di distribuzione cumulata normale standardizzata (con media nulla e varianza unitaria); ...
E' un indicatore del rischio associato ad un investimento in quanto maggiore è la volatilità di un titolo, maggiore è la variabilità del rendimento atteso. Viene misurata utilizzando la varianza e lo scarto quadratico medio.
SCARTO QUADRATICO MEDIO
STANDARD DEVIATION
Radice quadrata della varianza, ossia della sommatoria degli scarti rispetto alla media al quadrato. Misura la dispersione di una variabile intorno al suo valore medio.
dal loro valore medio, maggiore sarà la loro deviazione (distanza) dal valore standard (media/mediana/moda). Se è pari a zero, tutti i dati considerati hanno identico valore. La deviazione standard al quadrato prende il nome di vedi varianza.
 Vedi anche: Azione, Azioni, Misura, Valore, Prezzo
  
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