Vega
Coefficiente che misura la sensibilità del valore di un'opzione (v.) in rapporto ad un cambiamento o ad unasottovalutazione della volatilità.
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Il Vega rappresenta la derivata prima del valore di uno strumento derivato rispetto alla volatilità dell'underlying: ...
VEGA
Il Vega mostra il cambiamento nel prezzo dell'opzione dovuto ad un aumento teorico di un punto nella volatilità del titolo sottostante.
VEGA
L'indicatore Vega esprime la sensibilità di un'opzione al variare della volatilità del sottostante. Se ad esempio un'opzione ha un vega pari a 0,50, ciò significa che il premio dell'opzione aumenterà ...
VEGA
Indicatore utilizzato nella valutazione delle opzioni (e/o dei warrant), misura l`impatto che la variazione della volatilità ha nella determinazione del prezzo teorico dello strumento; ...
Vega
Indica la variazione del prezzo di un'opzione o di un covered warrant dovuta ad un incremento di 1% della volatilità del sottostante, a valori immutati di tutti gli altri parametri.
VEGA
Indicatore che misura la variazione del valore teorico di un'opzione al variare della volatilita'.
VENTURE CAPITAL ...
VEGA
Nel modello Black-Scholes di prezzamento delle opzioni (v. Black and Scholes model)
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Vega
Il vega di un'opzione mi calcola quanto varia il prezzo dell'opzione al variare della volatilità di un 1% del titolo sottostante, ferme restando tutte le altre componenti del prezzo.
COEFFICIENTE VEGA VEGA RATIO Fattore che misura la sensibilitE del valore di un'opzione al variare della volatilitE di prezzo dello strumento sottostante.
Coefficiente vega (Vega ratio). Il Vega rappresenta la sensibilità del premio di un'opzione rispetto a variazioni della volatilità implicita del sottostante.
Vega (opzioni)
Vendita allo scoperto operazione finanziaria consistente nella vendita di titoli non posseduti
Visione (Vision)
Volatilità: misura della correlazione tra la variazione del rendimento di un titolo rispetto al mercato di riferimento ...
L'insieme delle varie dimensioni del rischio implicito nel trading su opzioni. Esistono vari tipi di greche: delta e gamma (relative al prezzo del sottostante); vega (relativa alla volatilità implicita); theta (relativa al tempo); ...
 See also: Valore, Prezzo, Volatilit, Scadenza, Sottostante
  
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