La Volatilità Implicita esprime una stima effettuata dal market maker della volatilità attesa del sottostante, durante la vita residua del covered warrant. E' uno dei più importanti fattori nella valutazione del prezzo di un covered warrant.
Volatilità implicita
Variabilità del prezzo di un'attività finanziaria o reale, desunta dal valore delle opzioni di acquisto o di vendita dell'attività stessa applicando formule quali quelle di Black e Scholes.
VOLATILITÀ IMPLICITA (O ATTESA)
Quella che, a parità di condizioni, rende uguale il prezzo di mercato dello strumento derivato a quello teorico calcolato per mezzo di formule appropriate.
Volatilità Implicita
Misurazione che indica le aspettative degli operatori circa la volatilità futura dei prezzi degli strumenti sottostanti e che si ottiene attraverso il calcolo della volatilità corrispondente al prezzo attuale dell'opzione ...
Volatilità Implicita »
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Volatilità implicita e volatilità storica
Riteniamo fondamentale partire dalla volatilità, uno dei principali elementi che concorre alla determinazione del prezzo di un CW, ed uno dei principali fattori che ne influenza l'andamento.
Indice della volatilità implicita sulle opzioni sull'indice S&P 500. Simbolo del Chicago Board Options Exchange Volatility Index, misura le aspettative di volatilità del mercato per i successivi 30 giorni.
Un aumento nella volatilità implicita, a parità di altre condizioni, avrà un impatto estremamente negativo sulla strategia.
IMPLIED VOLATILITY VOLATILITÀ IMPLICITA
Negli strumenti derivati il cui prezzo dipende dalla volatilità dei prezzi dello strumento sottostante, ...
Il Vega rappresenta la sensibilità del premio di un'opzione rispetto a variazioni della volatilità implicita del sottostante.
Indicatore che esprime la sensibilità di un'opzione al variare della volatilità implicita.
Un altro concetto di volatilità che bisogna conoscere è quello della volatilità implicita; questa è data direttamente dal mercato perché si ricava dalle quotazioni e praticamente tiene conto delle aspettative del mercato in quel momento.
inserito nel modello di valutazione ai fini della determinazione del prezzo degli Hedge Warrant può variare anche durante una medesima giornata di negoziazione; tra i fattori che influiscono sul livello di volatilità è la volatilità implicita nei ...
La volatilità implicita in un prezzo è invece quella desunta dal prezzo effettivo di un'opzione e dagli altri elementi certi, come il tasso di interesse privo di rischio, il prezzo d'esercizio e il periodo d'esercizio.
Si distinguono: (i) la volatilità storica, che è calcolata sulla base dei prezzi fatti registrare dallo strumento finanziario nel passato; (ii) la volatilità implicita, ...
ricerca sistematicamente gli errori degli investitori, più o meno evoluti, nella valutazione e nella previsione dei mercati finanziari. Essa si basa su di un indice costruito con diversi indicatori, tra cui il VIX (indice di volatilità implicita), ...
Variabilità del prezzo di un'attività finanziaria o reale, calcolata sulle variazioni passate del prezzo (volatilità storica) o desunta dal valore delle opzioni basate sull'attività stessa applicando formule di pricing (volatilità implicita).
Volatilità implicita
Livello di volatilità implicito ai prezzi di mercato delle opzioni. Indica il livello di variablità futura attesa dal mercato sul bene oggetto dell'opzione.
Volatilità storica - Historical volatility ...
  
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